Comments on: 別把隨機當必然 – Don’t Be Fooled By Randomness http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/ 網路, 產業, 資訊, 觀察, 生活, 電影, 技術, 新知, 科技, 媒體, 趨勢, Web 2.0 Mon, 04 Jun 2012 12:51:00 +0000 hourly 1 http://wordpress.org/?v=3.0.1 By: » MMDays - mmdays - MMDays 本週回顧〈2/18-2/24，2008〉 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-15688 » MMDays - mmdays - MMDays 本週回顧〈2/18-2/24，2008〉 Tue, 26 Feb 2008 00:37:44 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-15688 [...] Saturday的別把隨機當必然 2則是另外一篇值得大家細讀的文章。Saturday自己就說： 回頭審視自己曾經寫過的文章，如果要我從當中選一篇自己最喜愛的出來，我想「別把隨機當必然」這篇文章毫無疑問會是我的第一名。當時寫完其實有點意猶未盡的感覺，所以我總是一直在找機會想要來個續集， [...] [...] Saturday的別把隨機當必然 2則是另外一篇值得大家細讀的文章。Saturday自己就說： 回頭審視自己曾經寫過的文章，如果要我從當中選一篇自己最喜愛的出來，我想「別把隨機當必然」這篇文章毫無疑問會是我的第一名。當時寫完其實有點意猶未盡的感覺，所以我總是一直在找機會想要來個續集， [...]

]]> By: » MMDays - Mr. Saturday - 別把隨機當必然 2 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-15534 » MMDays - Mr. Saturday - 別把隨機當必然 2 Wed, 20 Feb 2008 23:31:17 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-15534 [...] 前言 MMDays 成立至今也過了一年多的時間，回頭審視自己曾經寫過的文章，如果要我從當中選一篇自己最喜愛的出來，我想「別把隨機當必然」這篇文章毫無疑問會是我的第一名。當時寫完其實有點意猶未盡的感覺，所以我總是一直在找機會想要來個續集，或是把文章再寫得更完整一點，不過懶散加上拖延，不知不覺一年就這樣過去了。今天我終於找到一些時間整理自己過往的文章，所以在下面我把一些新的想法和例子又加入了原本的文章裡面，其實這不應該算是續集，應該說是更新版吧！ [...] [...] 前言 MMDays 成立至今也過了一年多的時間，回頭審視自己曾經寫過的文章，如果要我從當中選一篇自己最喜愛的出來，我想「別把隨機當必然」這篇文章毫無疑問會是我的第一名。當時寫完其實有點意猶未盡的感覺，所以我總是一直在找機會想要來個續集，或是把文章再寫得更完整一點，不過懶散加上拖延，不知不覺一年就這樣過去了。今天我終於找到一些時間整理自己過往的文章，所以在下面我把一些新的想法和例子又加入了原本的文章裡面，其實這不應該算是續集，應該說是更新版吧！ [...]

]]> By: HC http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-9720 HC Sat, 10 Nov 2007 15:52:23 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-9720 Randomness is indeed a fascinating phenomenon. Brownian motion has often been used to model random behaviors in many aspects, say, pricing of financial derivatives: dS = mu S dt + sigma S dW V(S,t) is the time t price of a derivative. W is a Brownian motion. Yet, randomness could also a 'seemingly' random phenomenon in the sense that it is actually attributable to some complexity inherent in a system. That is, chaos! Randomness is indeed a fascinating phenomenon. Brownian motion has often been used to model random behaviors in many aspects, say, pricing of financial derivatives:

dS = mu S dt + sigma S dW
V(S,t) is the time t price of a derivative.
W is a Brownian motion.

Yet, randomness could also a ‘seemingly’ random phenomenon in the sense that it is actually attributable to some complexity inherent in a system. That is, chaos!

]]> By: HC http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-79622 HC Sat, 10 Nov 2007 15:52:00 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-79622 Randomness is indeed a fascinating phenomenon. Brownian motion has often been used to model random behaviors in many aspects, say, pricing of financial derivatives: dS = mu S dt + sigma S dW V(S,t) is the time t price of a derivative. W is a Brownian motion. Yet, randomness could also a 'seemingly' random phenomenon in the sense that it is actually attributable to some complexity inherent in a system. That is, chaos! Randomness is indeed a fascinating phenomenon. Brownian motion has often been used to model random behaviors in many aspects, say, pricing of financial derivatives:

dS = mu S dt + sigma S dW
V(S,t) is the time t price of a derivative.
W is a Brownian motion.

Yet, randomness could also a ‘seemingly’ random phenomenon in the sense that it is actually attributable to some complexity inherent in a system. That is, chaos!

]]> By: Swarchy 御言堂 股市預測到底重不重要 « http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-9719 Swarchy 御言堂 股市預測到底重不重要 « Thu, 03 May 2007 10:42:52 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-9719 [...] 為何這些成功的投資客會持如此看法？有一派的理論是：因為股市短期漲跌是隨機的，是根本測不準的，所以不應該去花心思預測。 [...] [...] 為何這些成功的投資客會持如此看法？有一派的理論是：因為股市短期漲跌是隨機的，是根本測不準的，所以不應該去花心思預測。 [...]

]]> By: Sin http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-9718 Sin Sun, 25 Mar 2007 14:12:45 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-9718 很巧地~ 讀到這篇文章時我的論文指導老師剛好提到這個概念! 綜合老師.版主所言以及這一年來看過的國內外paper的心得, 深深體會到,為何國內大部份的商管碩班論文水準會如此不堪(我是最不堪那個...) 也難怪博班學長老是說:碩班論文只是過程和方法的訓練,不要想去突破啥. > 很巧地~
讀到這篇文章時我的論文指導老師剛好提到這個概念!
綜合老師.版主所言以及這一年來看過的國內外paper的心得,
深深體會到,為何國內大部份的商管碩班論文水準會如此不堪(我是最不堪那個…)
也難怪博班學長老是說:碩班論文只是過程和方法的訓練,不要想去突破啥. >

]]> By: Sin http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-79621 Sin Sun, 25 Mar 2007 14:12:00 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-79621 很巧地~ 讀到這篇文章時我的論文指導老師剛好提到這個概念! 綜合老師.版主所言以及這一年來看過的國內外paper的心得, 深深體會到,為何國內大部份的商管碩班論文水準會如此不堪(我是最不堪那個...) 也難怪博班學長老是說:碩班論文只是過程和方法的訓練,不要想去突破啥. > 很巧地~
讀到這篇文章時我的論文指導老師剛好提到這個概念!
綜合老師.版主所言以及這一年來看過的國內外paper的心得,
深深體會到,為何國內大部份的商管碩班論文水準會如此不堪(我是最不堪那個…)
也難怪博班學長老是說:碩班論文只是過程和方法的訓練,不要想去突破啥. >

]]> By: spart http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-9717 spart Thu, 08 Mar 2007 09:46:46 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-9717 人多多少少都會想試著去掌握無法掌握的東西：） 然後以為似乎掌握到的人，就指導完全不想掌握的人 試圖去掌握的人，好像還是相對比較努力吼：） 呵呵 但也因為充滿隨機，人生才會有趣：） 人多多少少都會想試著去掌握無法掌握的東西：）

然後以為似乎掌握到的人，就指導完全不想掌握的人

試圖去掌握的人，好像還是相對比較努力吼：）

呵呵

但也因為充滿隨機，人生才會有趣：）

]]> By: spart http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-79620 spart Thu, 08 Mar 2007 09:46:00 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-79620 人多多少少都會想試著去掌握無法掌握的東西：） 然後以為似乎掌握到的人，就指導完全不想掌握的人 試圖去掌握的人，好像還是相對比較努力吼：） 呵呵 但也因為充滿隨機，人生才會有趣：） 人多多少少都會想試著去掌握無法掌握的東西：）

然後以為似乎掌握到的人，就指導完全不想掌握的人

試圖去掌握的人，好像還是相對比較努力吼：）

呵呵

但也因為充滿隨機，人生才會有趣：）

]]> By: Mr. Saturday http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/comment-page-1/#comment-9716 Mr. Saturday Tue, 06 Mar 2007 21:07:28 +0000 http://mmdays.com/2007/02/25/randomness/#comment-9716 To ericpony: 謝謝您的指教，你說的沒有錯，把股票漲跌當成是丟銅板顯然是低估了股票市場的複雜度。然而我會把每次投資股票當成是Bernoulli trial，有幾個簡單的原因。首先是我看到許多人投資股票的方式其實是透過人云亦云的方式，人家說好就去買，這樣完全缺乏資訊或是資訊嚴重不足的情況之下，我認為投資對於這些人而言就是一種完全丟銅板式的賭博，當然同一支股票每天的走向彼此之間並不會是獨立事件，而且每個人一定會因為今天的漲跌而影響到明天的買進賣出，甚至於我們可以將許多市場因素考慮進來，用一些random variables去建構出Dynamic Bayesian Network，然後用prediction的演算法去算出我們對於各種股價預測的機率。我之所以假設每天的股價都是獨立事件，只是為了簡化我整篇文章的討論，以及避免一些不必要的繁冗細節。透過簡單的計算，告訴大家股市總是有人賠錢有人賺錢。整篇文章的目的，主要也是在於各訴大家，不必要去追逐短期的隨機現象或被這些現象所困惑。往長期的趨勢去看才是最重要的。　：） To ericpony:

謝謝您的指教，你說的沒有錯，把股票漲跌當成是丟銅板顯然是低估了股票市場的複雜度。然而我會把每次投資股票當成是Bernoulli trial，有幾個簡單的原因。首先是我看到許多人投資股票的方式其實是透過人云亦云的方式，人家說好就去買，這樣完全缺乏資訊或是資訊嚴重不足的情況之下，我認為投資對於這些人而言就是一種完全丟銅板式的賭博，當然同一支股票每天的走向彼此之間並不會是獨立事件，而且每個人一定會因為今天的漲跌而影響到明天的買進賣出，甚至於我們可以將許多市場因素考慮進來，用一些random variables去建構出Dynamic Bayesian Network，然後用prediction的演算法去算出我們對於各種股價預測的機率。我之所以假設每天的股價都是獨立事件，只是為了簡化我整篇文章的討論，以及避免一些不必要的繁冗細節。透過簡單的計算，告訴大家股市總是有人賠錢有人賺錢。整篇文章的目的，主要也是在於各訴大家，不必要去追逐短期的隨機現象或被這些現象所困惑。往長期的趨勢去看才是最重要的。　：）

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